Да, существует непонятно кем и когда установленное негласное правило, согласно которому мы пишем: «вести из Кемерово», «события в Домодедово», «Толстой умер в Астапово» и тому подобное. Даже умудряются говорить «поезд остановился в Бологое»!
Когда-то против этого восставал Лев Успенский, и даже написал статью с саркастическим названием «Я живу в Ленинград». Статья затерялась где-то в периодике советского времени, но вполне возможно, что он наставлял читателей: «не в Бологое» живу, а в Бологом! (название города происходит от «благое», то есть благое место). Не в Кемерово, а в Кемерове! Не в Павлово, а в Павлове!
По законам русского языка – названия очень даже склоняются; разве они неприкосновенные? Не говорим же мы «Я был в Мытищи» вместо «в Мытищах»... С окончаниями на «-но» то же самое; например, «я был в Репине» (что под Петербургом), а не «в Репино».
В Псковской области есть Дно – город и название узловой станции при нём. Люди там говорят: живу в Дно, приехал из Дно... Может, так и правильно? Но от улыбки удержаться трудно...
В общем, два варианта написания, видимо, правильные, но более русский вариант – с окончанием на «е» – разве не намного приятней уху и глазу?